报告题目：投资者疫情关注度与我国行业股票市场的信息溢出效应研究—来自TVP-VAR模型的经验证据

报 告 人：魏宇教授 云南财经大学

报告时间：2022年5月20日15:00-17:00

报告地点：商学院214/腾讯会议439-258-292

主办单位：商学院

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主讲人简介：魏宇，博士，教授，博士生导师，现任职于云南财经大学金融学院，国家级人才项目入选者、爱思唯尔2020、2021年中国高被引学者(Highly Cited Chinese Researchers)、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、霍英东教育基金会高等院校青年教师奖获得者。在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理工程学报》、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、JBF、JEF、QF、JoF、EE、IJFE、EM、IREF、IRFA、FRL、RP、JCP等国内外重要期刊发表论文多篇等学术期刊上发表论文多篇。

内容摘要：始于2019年年末的新冠疫情对我国金融市场产生了前所未有的巨大冲击，期间投资者对疫情流行的关注度（情绪）对我国股票市场的影响作用不容小觑。因此，探讨在此次新冠疫情流行的不同阶段投资者关注度与我国不同行业股票市场间的相互作用，对政策制定者和各类市场主体来说无疑都具有极其重要的理论和现实意义。在传统静态溢出指数（Spillover Index）基础上，本研究运用基于时变参数-向量自回归模型（TVP-VAR）的动态溢出指数法，探究了我国从疫情前到疫情暴发并快速蔓延，再到疫情防控常态化的三个不同阶段下投资者关注与我国不同行业股票市场的信息动态溢出方向及其强度。